沉寂已久的量化機構(gòu)再度出圈，在眾人爭相探討年終獎之際，一私募員工捐款1.38億元刷屏基金圈。
作為私募界的新星，量化機構(gòu)一直是“悶聲發(fā)大財”的典型代表。在近兩年市場震蕩之際，幻方量化、九坤投資、鳴石投資都靠量化取得正收益。其中，幻方量化旗下兩家百億私募浙江九章資產(chǎn)和寧波幻方量化，年化收益分別為13.06%、18.05%。
(相關(guān)資料圖)
2022年捐款3.59億元
具體來看，頂級量化對沖基金幻方量化2022年共計向慈善機構(gòu)捐贈2.2138億元，除此之外，公司員工“一只平凡的小豬”個人捐贈1.38億元，以上合計捐款3.59億元，且均已經(jīng)完成打款，將支持15家慈善機構(gòu)的23個公益項目，在全國范圍內(nèi)幫助弱勢群體，促進社會的公平和發(fā)展。
幻方量化表示，公司及員工每年拿出收入的相當(dāng)一部分投入公益，回饋社會，未來也將繼續(xù)堅持這一傳統(tǒng)，過去的幾年，累計捐贈超過5.8億元。
消息一出，私募員工“一只平凡的小豬”豪氣十足的捐款，迅速引發(fā)市場熱議，金融業(yè)一直是眾所周知的高收入行業(yè)，作為私募界的新星，量化機構(gòu)更是“悶聲發(fā)大財”的典型代表。
近年來，盡管量化私募一直保持低調(diào)，但高薪招聘消息一直是眾人茶余飯后的談資。比如，百億量化九坤投資曾傳出招聘實習(xí)生開出百萬年薪的消息；鳴石投資去年校園招聘信息也顯示，畢業(yè)生有望收獲年薪最高200萬元。
據(jù)幻方量化官網(wǎng)顯示，招聘量化策略研究員的崗位職責(zé)為研究和開發(fā)量化策略，崗位要求方面，要求985碩士以上學(xué)歷，理工科專業(yè)，精通編程語言，數(shù)學(xué)及數(shù)據(jù)分析能力強，并能承受一定的工作強度。
年化收益超18%
值得一提的是，在市場震蕩之際，幻方量化、九坤投資、鳴石投資都靠量化取得正收益。
公開資料顯示，幻方量化是一家依靠數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)進行量化投資的對沖基金公司，旗下的兩家私募平臺寧波幻方量化和浙江九章資產(chǎn)，分別成立于2016年和2015年，管理規(guī)模均在100億元以上，且實際控制人均是梁文鋒。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，浙江九章資產(chǎn)平均年化收益13.06%，近一年收益為9.87%，大幅跑贏滬深300指數(shù)，超額收益為27.89%，旗下基金60只；另一個寧波幻方量化年化收益為18.05%，近一年收益為12.26%，同樣大幅跑贏滬深300指數(shù)，超額收益為27.66%，旗下基金502只。今年以來，截至1月9日，上述兩只私募產(chǎn)品收益率分別為1.27%和2.64%。
不過，幻方量化的新產(chǎn)品發(fā)行陷入了停滯，此前還一度“封盤”。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，浙江九章資產(chǎn)自2019年9月以來再未出現(xiàn)備案，而寧波幻方量化自2021年10月以來，僅在2022年7月份備案過4只新產(chǎn)品。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近兩年597家成立超十年的老牌私募平均收益為4.52%，其中301家取得正收益，賺錢私募占比超過一半。其中，躋身百億私募之列的九坤投資、鳴石投資兩家老牌私募業(yè)績遙遙領(lǐng)先，位列百億量化私募業(yè)績排名的第一和第二名，近兩年收益率分別為20.64%、19.76%。
量化私募發(fā)展前景幾何
目前量化類私募基金管理資產(chǎn)規(guī)模已達1萬億元，在證券私募行業(yè)的占比近20%。私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至去年12月底，有28家量化私募規(guī)模破百億元，數(shù)量與去年同期持平。
此外，百億量化私募從業(yè)人員合計1588人，其中，九坤投資、靈均投資、鳴石投資的員工規(guī)模均過百人，分別為163人、144人、111人。
不過，量化對沖基金在國內(nèi)尚屬小眾產(chǎn)品。多位業(yè)內(nèi)人士指出，隨著信息技術(shù)發(fā)展，預(yù)計未來量化交易策略將逐漸流行，其前景十分廣闊。
河南澤槿律師事務(wù)所付建律師在接受《華夏時報》記者采訪時表示，首先，量化私募基金主要是通過數(shù)理統(tǒng)計分析，選擇未來回報率較高的證券進行投資，由此獲取超越指數(shù)基金的收益。其次，量化交易具有高效性，只要觸發(fā)價格指令就會自動進行交易，減少時滯，從而從交易中賺取收益。同時，根據(jù)量化策略的系統(tǒng)性，可以從資產(chǎn)配置、行業(yè)分散、宏觀周期、市場結(jié)構(gòu)等多個角度進行配置，以此獲取更大的投資機會。
量化交易機構(gòu)的高效率交易對市場流動性、效率方面具有積極的作用。但是，其也會帶來波動加劇等問題。同時，由于采用量化策略的基金比主動型的基金更具有紀律性，在一定程度上可以避免基金經(jīng)理受個人偏好或者個人情緒的影響。
薩摩耶云科技集團首席經(jīng)濟學(xué)家鄭磊告訴《華夏時報》記者，量化策略需要根據(jù)市場情況及時調(diào)整，目前國內(nèi)量化投資的策略有很多是近似的，對于量化投資來說，同質(zhì)化會使投資策略更快失效。
付建認為，量化對沖基金是當(dāng)今全世界資本市場的重要投資方式之一，雖然量化對沖基金在國內(nèi)還屬于小眾產(chǎn)品，但是由于目前理財市場處于快速增長期，投資資金、規(guī)模急劇增長，并且大眾對投資理財具有迫切的需求，使得量化對沖基金在未來仍有很大發(fā)展空間。
（文章來源：華夏時報）