2021年10月10日,由融和科技集團(tuán)(簡(jiǎn)稱(chēng)“融和科技”)承建的上饒銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市與信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)成功通過(guò)全面驗(yàn)收。融和科技信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)是基于先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念與最前沿的數(shù)字化技術(shù)(ABCDI)構(gòu)建的當(dāng)今領(lǐng)先業(yè)界的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng),隨著上饒銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的成功實(shí)施上線(xiàn)并通過(guò)全面驗(yàn)收,對(duì)該行的風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)揮了立竿見(jiàn)影的作用、并由此產(chǎn)生了巨大現(xiàn)實(shí)價(jià)值,加速推進(jìn)該行的風(fēng)控管理數(shù)字化、智能化,助力提高全行風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

上饒銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)上線(xiàn)后,經(jīng)由該行風(fēng)險(xiǎn)管理部培訓(xùn)及推廣,全行(含各分支機(jī)構(gòu))已全面使用該系統(tǒng),目前用戶(hù)數(shù)近800人,上線(xiàn)首日產(chǎn)生預(yù)警條目數(shù)2237條,涉及客戶(hù)數(shù)1605家。自系統(tǒng)上線(xiàn)以來(lái),運(yùn)行穩(wěn)健,預(yù)警效果良好。該系統(tǒng)具有良好的擴(kuò)展性和創(chuàng)新創(chuàng)造空間,隨著數(shù)據(jù)源的增加和模型的創(chuàng)造和優(yōu)化,系統(tǒng)價(jià)值將越來(lái)越大。

風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理和可持續(xù)發(fā)展的核心問(wèn)題,而信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一,如果銀行不能及時(shí)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警,并采取措施予以應(yīng)對(duì),就會(huì)面臨非常嚴(yán)重的后果。早在2012監(jiān)管部門(mén)就頒布了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(下文簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》),要求商業(yè)銀行建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,切實(shí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平。并在2016年下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》(銀監(jiān)發(fā)【2016】42號(hào)),要求各銀行從改進(jìn)統(tǒng)一授信管理、加強(qiáng)授信客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等八方面加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理。中小銀行如何立足自身實(shí)際,切實(shí)有效提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平,將信用風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi),堅(jiān)持守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn),是銀行管理者面臨的問(wèn)題。

《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引》第一百八十六條規(guī)定,商業(yè)銀行應(yīng)在數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的基礎(chǔ)上建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市,內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中模型的開(kāi)發(fā)、優(yōu)化、校準(zhǔn)和驗(yàn)證應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市是為滿(mǎn)足內(nèi)部評(píng)級(jí)的信息需求而定義和設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)集合,應(yīng)包括單個(gè)客戶(hù)、單筆債項(xiàng)的詳細(xì)數(shù)據(jù),以及行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等資產(chǎn)組合以及宏觀(guān)層面的數(shù)據(jù)等。

上饒銀行是江西省上饒市首家具有獨(dú)立法人資格的股份制商業(yè)銀行。2007年6月,經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),在原上饒市城市信用社的基礎(chǔ)上改制組建成城市商業(yè)銀行,2009年9月經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)、工商行政管理部門(mén)登記,更名為上饒銀行。截至2021年6月末,上饒銀行資產(chǎn)總額1721.48億元,較上年末增長(zhǎng)7.22%,在機(jī)構(gòu)發(fā)展、管理優(yōu)化、服務(wù)提升、文化建設(shè)等方面亦取得了顯著的成效,成為支持上饒經(jīng)濟(jì)建設(shè)的一支重要的金融力量。

上饒銀行領(lǐng)導(dǎo)在本項(xiàng)目建設(shè)之初就高度重視,要求全行各部門(mén)人員充分認(rèn)識(shí)項(xiàng)目建設(shè)的重要意義,保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù),項(xiàng)目實(shí)施期間雖然受到疫情影響,但項(xiàng)目實(shí)施人員克服各種困難,確保項(xiàng)目成功上線(xiàn),本次成功通過(guò)行里全面驗(yàn)收,并獲得了行里領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可,該行行長(zhǎng)及其他副行長(zhǎng)、相關(guān)部門(mén)總經(jīng)理親自出席項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議,并對(duì)該系統(tǒng)價(jià)值、作用當(dāng)場(chǎng)表示了高度的肯定,要求將及時(shí)觸達(dá)的風(fēng)險(xiǎn)信息作為日常風(fēng)控抓手,做到事前防范,并指示要全面推廣使用。

融和科技項(xiàng)目負(fù)責(zé)人講到“融和科技風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警系統(tǒng)是管理者的重要抓手,風(fēng)險(xiǎn)管理的得力助手,系統(tǒng)具備完善的模型體系,預(yù)警模型完全貼合業(yè)務(wù)實(shí)際,清晰的預(yù)警流程,監(jiān)測(cè)對(duì)象覆蓋全面、操作便捷等特點(diǎn),價(jià)值明顯!”

融和科技信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警解決方案

融和科技是領(lǐng)先的企業(yè)價(jià)值經(jīng)營(yíng)管理軟件及云服務(wù)提供商,是企業(yè)級(jí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力平臺(tái)提供商,是企業(yè)管理軟件領(lǐng)域的國(guó)家信創(chuàng)品牌之一,已經(jīng)為超300家金融機(jī)構(gòu)及企業(yè)提供了服務(wù),融和科技在金融行業(yè)盈利與風(fēng)險(xiǎn)綜合性解決方案領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面具有豐富的項(xiàng)目實(shí)踐和落地經(jīng)驗(yàn),形成了一整套滿(mǎn)足中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的整體解決方案,已成功幫助多家中小銀行實(shí)施完成風(fēng)險(xiǎn)管理,獲得了高度認(rèn)可,成為國(guó)內(nèi)中小銀行最佳選擇的風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。

方案概述

融和科技信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)是以金融企業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)和外部大數(shù)據(jù)作為支撐,建立自動(dòng)化、智能化的基于征信及大數(shù)據(jù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及預(yù)警管理的系統(tǒng),將風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)事后預(yù)警處置積極向事前預(yù)警防范轉(zhuǎn)變,提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的準(zhǔn)確性、有效性和及時(shí)性。通過(guò)建設(shè)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng),設(shè)置預(yù)警規(guī)則,多渠道采集和分析內(nèi)外部有效信息,采用科學(xué)的預(yù)警方法,由系統(tǒng)自動(dòng)或手動(dòng)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)/任務(wù),對(duì)金融企業(yè)潛在或存量授信客戶(hù)及相關(guān)企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)化、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析,提前發(fā)現(xiàn)和有效識(shí)別授信風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)狀況的持續(xù)監(jiān)測(cè)和早期預(yù)警,相關(guān)管理人員對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)/任務(wù),及時(shí)進(jìn)行響應(yīng)和處理,發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)防控作用,同時(shí)為客戶(hù)貸后管理以及風(fēng)險(xiǎn)化解處置等全流程風(fēng)險(xiǎn)控制方面提供決策參考。

方案價(jià)值

1、從微觀(guān)層面對(duì)金融企業(yè)信貸業(yè)務(wù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè),掌握風(fēng)險(xiǎn)分布特征,及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱含的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),然后及時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施,降低和減少信貸資產(chǎn)損失;

2、建立各類(lèi)信貸客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型和規(guī)則體系,充分應(yīng)用行內(nèi)數(shù)據(jù)和外部大數(shù)據(jù)支持模型和規(guī)則的實(shí)現(xiàn);

3、建立各類(lèi)信貸客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方案,有區(qū)別、有重點(diǎn)的對(duì)主要客戶(hù)進(jìn)行有針對(duì)性的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),提高貸后管理的效率和效果;

4、在總部、分支機(jī)構(gòu)建立信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警管理流程,及時(shí)發(fā)現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)授信業(yè)務(wù)流程中的操作風(fēng)險(xiǎn),并及時(shí)采取措施。

系統(tǒng)架構(gòu)

基礎(chǔ)層:包括公共管理、任務(wù)調(diào)度、流程控制、規(guī)則控制、固定報(bào)表、接口管理等功能;

功能層:客戶(hù)基礎(chǔ)信息、預(yù)警模型管理、預(yù)警流程管理、深度分析和數(shù)據(jù)管理等模塊;

展現(xiàn)層:風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警概覽、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警視圖、預(yù)警綜合查詢(xún)和預(yù)警報(bào)告。

系統(tǒng)特色

1、預(yù)警范圍實(shí)現(xiàn)對(duì)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的全覆蓋,包括金融企業(yè)個(gè)人客戶(hù)、法人公司客戶(hù)、集團(tuán)公司客戶(hù)、小微企業(yè)客戶(hù)等;

2、完成風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)與信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)的有效對(duì)接,建立科學(xué)有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警響應(yīng)機(jī)制;

3、外部數(shù)據(jù)接入和深度應(yīng)用。利用內(nèi)外部數(shù)據(jù)有機(jī)結(jié)合,建立客戶(hù)全面的信息視角,能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、有效的識(shí)別出信貸業(yè)務(wù)全流程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信號(hào);

4、建立全面的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)(任務(wù))與規(guī)則體系,由系統(tǒng)自動(dòng)完成授信客戶(hù)的非現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)測(cè)工作,為現(xiàn)場(chǎng)檢查提供風(fēng)險(xiǎn)甄別的依據(jù)和基礎(chǔ)信息,對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的客戶(hù)進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別和主動(dòng)提醒;

5、深度挖掘行內(nèi)及行外風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù),最大程度實(shí)現(xiàn)信息加工分析的自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化多維度產(chǎn)出物,包括并不限于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警任務(wù)、黑灰名單、控制指令、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告等內(nèi)容,拓展應(yīng)用于貸后各個(gè)關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)管控環(huán)節(jié)。

融和科技風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市解決方案

融和科技風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市是面向風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)應(yīng)用的特定主題數(shù)據(jù)集市。建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市是資本管理辦法實(shí)施合規(guī)達(dá)標(biāo)的必要條件之一,通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和衍生數(shù)據(jù)的統(tǒng)一存儲(chǔ)、處理、使用,保障數(shù)據(jù)安全性,一致性和可復(fù)制性。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市以風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的收集、治理、分析、共享為建設(shè)目標(biāo),是面向金融企業(yè),支撐風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、分析等所有風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)(信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn))的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)平臺(tái)。

方案價(jià)值

1、可以解決各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分散、彼此獨(dú)立問(wèn)題,構(gòu)建全行性的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)共享集市,形成全行風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一視圖;

2、可以基于金融企業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行外部數(shù)據(jù)衍生,使內(nèi)部數(shù)據(jù)更新完善、全面、立體;

3、在豐富的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上通過(guò)數(shù)據(jù)建模分析,可以支持信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的模型、工具、方法的實(shí)現(xiàn)。

系統(tǒng)架構(gòu)

源數(shù)據(jù)層:核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)、資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、理財(cái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信用卡業(yè)務(wù)系統(tǒng)、票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)和管理系統(tǒng);

數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)層:數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)補(bǔ)錄平臺(tái);

數(shù)據(jù)集市層:基礎(chǔ)模型區(qū)、情景數(shù)據(jù)區(qū)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型區(qū)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果區(qū);

數(shù)據(jù)管控層:任務(wù)調(diào)度、數(shù)據(jù)文件傳輸、ETL工具、元數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量分析、數(shù)據(jù)補(bǔ)錄平臺(tái)、統(tǒng)一指標(biāo)管理;

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和應(yīng)用層:信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和應(yīng)用等;

展現(xiàn)區(qū):風(fēng)險(xiǎn)管理儀表盤(pán)、報(bào)告門(mén)戶(hù)和監(jiān)管報(bào)送等。

系統(tǒng)特色

1、一致性:通過(guò)統(tǒng)一業(yè)務(wù)定義、統(tǒng)一數(shù)據(jù)來(lái)源、統(tǒng)一計(jì)算規(guī)則、統(tǒng)一保留策略,保證了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性;

2、集成性:應(yīng)用一站式訪(fǎng)問(wèn),用戶(hù)集成,單點(diǎn)登入,界面集成;

3、可擴(kuò)展性:滿(mǎn)足未來(lái)新增風(fēng)險(xiǎn)需求的變化,風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)可擴(kuò)展,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表可擴(kuò)展;

4、靈活性:支持多維度、多視角的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析;

5、共享性:所有用戶(hù)基于統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)視圖進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理分析和決策,總、分行信息共享、各部門(mén)信息共享。